Entrevista com Forex Trader Leslie Stayton Nome: Leslie Stayton Profissão: Prof. Forex trader Localização: Dallas, EUA Há quanto tempo você está negociando moedas Eu tenho negociado moedas 4,5 anos agora. Qual é a sua experiência comercial, antes da negociação do mercado Forex, eu nunca negociei nenhum mercado financeiro antes, a Forex foi minha primeira experiência comercial. Você troca forex para ganhar a vida Sim, é meu trabalho a tempo inteiro por 2 anos. Você faz dinheiro negociando moedas I39m fazendo dinheiro negociando moedas por cerca de 2 anos, antes, eu não era lucrativo, eu soprei duas 10.000 contas Qual é a sua média de retorno nos últimos 12 meses. Você pode descrever a configuração da sua estação de trabalho 2 193939 monitores de tela plana Hp xw9400 Workstation Windows XP Home version Qual serviço de gráficos você usa I 39am usando o FXtrek Intellicharts. (Custo 100Month) Quais são os seus pares de moedas favoritas para trocar GBPUSD e EURUSD Quais são as suas sessões de negociação favoritas Euro e NY trading sessions Quantas horas você gasta comércio de moeda Descreva seu melhor comércio, que par de moedas, por que você colocou e como? Muito lucro você fez. Nunca irei esquecer, foi durante um relatório do NFP, a notícia saiu e o EURUSD caiu 70 pips em alguns segundos em minhas tabelas, as citações do meu corretor tiveram algum tipo de atraso e eu poderia entrar em 25 lotes padrão 70 pips maiores como A citação real, depois de alguns segundos, meu corretor mudou de cotação e subi 70 pips. De qualquer jeito, encerrei esse comércio com um lucro de 185 pips em 15 minutos e me fez 46250. Fiquei muito feliz com esse resultado. O que foi o seu maior erro já? Explodindo as minhas primeiras 2 contas. Qual é o tamanho da sua conta atual? Ao fazer um comércio, você usa análises técnicas, análises fundamentais ou uma combinação de ambos os I39m usando os dois fundamentos Quando troco eventos de notícias, gráficos padrões (técnicos) quando eu estou procurando por break outs. Qual o período em que você está olhando 1 min, 5 min, 15 min, 60 min e um gráfico diário. Na maioria das vezes, I39m negocia o gráfico de 5 min. Quais são as suas regras de gerenciamento de dinheiro ao negociar Forex? Como você gerencia o risco? Minha perda de parada está sempre definida para 20 pips para EURUSD e 30 pips para GBPUSD (incluído é o spread). Nunca arriscarei mais de 1,5 da minha equidade total em 1 comércio único. Quando o comércio não for realizado dentro de 20 minutos, eu vou fechá-lo. Quanto tempo você tende a manter um comércio de 5 a 20 minutos Quais lições você aprendeu que o ajudaram a encontrar negócios rentáveis e manter as perdas relativamente pequenas. Seja paciente e aguarde configurações de alta probabilidade, uma entrada adequada é 85 de um comércio vencedor. NUNCA amplie sua perda de parada e não seja muito ganancioso. O que você sente como um comerciante de moeda em que os novos comerciantes devem se concentrar. Aprenda como negociar (cursos, mentor.), Seja disciplinado e determine que tipo de estilo de negociação se adequa à sua personalidade, que pode Ser scalping, day trading, swing trading ou posição trading. Aprendendo alguns padrões bem sucedidos que produzem resultados rentáveis e seguem com eles. Não se esqueça de ter um bom computador de trabalho Pessoalmente, eu recomendaria um PC desktop com 2 telas planas e não um pequeno laptop, ainda me pergunto como as pessoas podem trocar com isso ... Que indicadores você achou mais útil, como Slow Stoch, Fibonacci , ADX, RSI, etc. Não uso indicadores porque a maioria deles está atrasada. Eu uso padrões fundamentais de análise e gráficos (observando fugas) Do que você aprendeu até agora sobre a negociação do mercado FX, quais mudanças você pode fazer no futuro, eu não sinto a necessidade de mudar nada desde que eu faço um bom dinheiro para o comércio forex. Últimas entrevistas de Forex Alexander Smirnov e Georgiy Pavlov estão aqui hoje para responder suas perguntas e contar sobre LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, Chefe do Departamento de Controle e Auditoria da LarsonHolz IT Ltd e Georgiy Pavlov, especialista líder do Departamento de Desenvolvimento, Está aqui hoje para responder suas perguntas e contar sobre o perfil da empresa. Entrevista com o chefe de negociação no HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko é chefe de negociação na HiWayFX e é responsável pelo gerenciamento da execução e transmissão de ordens de clientes e ocupa um lugar no Comitê de Gerenciamento de Riscos. Ele também tem uma parte em informar e educar nossos clientes com sua pesquisa e análise especializada dos mercados de moeda. J. P. Morgans Jamie Dimons de repente pegou um monte de ovo no rosto. Não precisamos de regulamentação. Não precisamos de nenhum controle do Fed, opinou Jamie Dimon, não muito tempo atrás, esse tipo de lembrança sobre as linhas de abertura para o álbum clássico Pink Floyds, Brick in the Wall. Encontre um Forex BrokerInterview com o melhor comerciante Nassim Nicholas Taleb Esta opção de apostas de comerciantes e filósofos contra a multidão. Ele explica por que os comerciantes continuam a subestimar o papel da aleatoriedade nos mercados e como apostar na possibilidade de eventos raros fornece uma vantagem. Nassim Nicholas Taleb trocou opções por mais de 20 anos, seja para grandes bancos de investimento ou por conta própria como gerente de fundo e comerciante de furgões, mas ele se identifica como comerciante. Taleb descreve-se como um filósofo que argumenta que os comerciantes subestimam o papel da aleatoriedade e os gestores de fundos. Os registros de sucesso podem ser mais facilmente explicados pela sorte do que pela habilidade ou experiência. Ao contrário de muitos operadores de opções que compram prémios vendendo opções fora do dinheiro (OTM), o Taleb se concentra em comprar opções de OTM distantes que têm pouca probabilidade de ganhar dinheiro, mas postam retornos extraordinários se o fizerem. Em vez de estudar como o mercado se moveu, o Taleb analisa todos os cenários que também podem ter ocorrido. Picos de mercado selvagens e acidentes são, certamente, eventos raros, mas sua recompensa é tão grande que compensa sua infrequência. Ldquo A probabilidade é completamente irrelevante em comparação com a recompensa, diz Taleb. Taleb primeiro percebeu que as longas opções da OTM podem produzir retornos incomuns depois que ele começou a negociar opções de moeda para o Banque Indosuez no final de 1984. Quando os líderes dos países do G-5 (EUA, Japão, Alemanha Ocidental, França, Grã-Bretanha) concordaram em desvalorizar o dólar norte-americano Assinando o Plaza Accord em 22 de setembro de 1985, ele manteve longas opções OTM que surgiram em valor, o que atrapalhou seus patrões fora de guarda. Ldquo Eles disseram que é impossível para uma posição tão pequena gerar tantos lucros, diz Taleb. Então, eu aprendi duas coisas em que o mercado poderia entregar esses eventos loucos e as pessoas não entenderam essas recompensas. Clark Taleb passou as últimas duas décadas a estudar as características das opções, mas foi sua vitória inesperada após o acidente do mercado de ações de 1987 que o colocou o mapa. Sua posição longa nas primeiras opções de eurodollar ganhou 67 mil por cento, já que o mercado aumentou 370 pontos base em 20 de outubro, o dia após o acidente. Apesar desse sucesso, Taleb teve um relacionamento amor-ódio com os mercados, então ele decidiu se tornar um erudito e pesquisar a ciência da incerteza. Além de ocupar posições de topo em Credit Suisse First Boston, Union Bank of Switzerland, CBIC-Wood Gundy, Bankers Trust e BNPParibas, a Taleb obteve um MBA da Wharton e um Ph. D. Da Universidade de Paris. Ele também escreveu dois livros: Dynamic Hedging (John Wiley amp Sons, 1997) e Fooled by Randomness (Textere, 2001). Taleb é talvez mais conhecido por Fooled by Randomness, o que explica por que a Wersquore está geneticamente disposta a julgar erroneamente a probabilidade. O livro, agora em sua terceira edição, explica o relacionamento entre a sorte e os mercados com exemplos simples e divertidos e descreve por que os movimentos do mercado são muito imprevisíveis para analisar com técnicas estatísticas padrão. Depois de terminar seu Ph. D. Em 1998, a Taleb fundou a Empirica, um fundo de investimento privado, que ele gerenciou ativamente até 2002. Ele ganhou não discutir seu histórico de desempenho, embora ele continue trocando opções e ganhou uma receita de sete dígitos de negociação no ano passado, de acordo com as declarações fiscais de 2004 divulgadas Para a semana do negócio no outono passado. Atualmente, Taleb é professor nas ciências da incerteza na Universidade de Massachusetts em Amherst e também ensina na NYU e na Universidade de Paris. Ele falou conosco no início de dezembro sobre suas experiências de mercado, a natureza das opções, as falhas no uso da curva do sino para as opções de preços e por que nossos cérebros têm dificuldade em julgar a probabilidade. AT: Você mencionou em Fooled by Randomness que o crash do mercado de ações de 1987 realmente o fez como comerciante. O que aconteceu NNT: eu estava há muito tempo fora do dinheiro OTM opções em qualquer coisa que negociou. As pessoas estavam rindo de mim. AT: Em ambos os lados do mercado Lança e coloca a NNT: sim, em particular nas finanças e nas moedas, nos eurodólares, no deutschemark e no iene japonês. Minha maior posição estava no iene porque sua volatilidade era tremendamente baixa. Eu também tinha uma coleção de outras opções de moeda OTM longa, como dólar suiço australiano e SwissKiwi (dólar da Nova Zelândia). Em outubro de 1987, fui a um simpósio na Filadélfia. O mercado efetivamente estava morto, particularmente as finanças e as moedas. Eu estava no palco com outros cinco comerciantes, e todos disseram que esta é a morte da volatilidade. A ideia deles era que os bancos centrais agora administram o mundo. Os bancos estão ficando sofisticados e podem forçar a estabilidade, assim como eles podem controlar a inflação. Therersquos não tem razão para comprar uma opção porque o mundo está se movendo para um melhor regime de movimento gerenciado. Então, alguém que compra uma opção era um idiota. Esses caras deprimiram-me. Eu pensei que minha vida acabou, porque wersquore não vai ter volatilidade mdash ou pelo menos nenhum grande desvio. Claro, o mercado de ações caiu poucos dias depois e o resto é história. A primeira coisa que eu notei como o mercado tanked foi ações que didnrsquot move mais. NNT: A opção eurodollar frente ao mês. Alguém foi espremido e forçado a liquidar sua posição, e abriu 370 pontos base no dia seguinte ao acidente (20 de outubro, mdash, veja a Figura 1). Eu tive que verificar a tela para ver se estava certo. Clique aqui para ver a Figura 1: Eurodólares e o Crash do mercado de 1987. Eu também tive tantas opções fora do dinheiro no segundo trimestre que eu não sabia o que fazer com eles. A posição era tão grande, me levou uma semana para ir ao delta neutro. Foi quando os bancos de investimento não compensaram com base na renda. Mas eu realmente não me preocupava com o dinheiro, era apenas a sensação de que eu estava certo. Herersquos, uma coisa que você pode aprender com isso: se você possuísse uma opção que fosse de 20 desvios padrão fora da mdash de dinheiro e eu tinha muitos desses mdash quantos meses cumulativos de decadência do tempo você poderia sustentar se mudasse para o dinheiro AT: I Donrsquot sabe. Algumas dúzias de NNT: eu questionei comerciantes, e eles estavam me contando dois ou três anos. Mas foram 67.000 meses de decadência. Você recebe 67 mil vezes sua aposta. AT: É isso que você quis dizer em Falado por Randomness quando você discutiu a importância das apostas assimétricas que mostrem que para medir um resultado você precisa considerar a probabilidade e o tamanho do NNT de recompensa: Exatamente. Isso significa que você não precisa que o evento aconteça muitas vezes para que você seja compensado. E você não precisa estar certo no evento, porque você pode sangrar por 67.000 meses e ainda estar à frente. Após o acidente, eu disse à administração no Credit Suisse First Boston, ldquoLet-me sangrar 67.000 meses antes de questionar minha estratégia. rdquo AT: Como eles responderam NNT: eles não podiam entender muito. Quando eu os interroguei, eles disseram que ldquoWell, Irsquom com certeza você conseguiu 40 a 50 vezes seu payoff. rdquo, então percebi que não tinha mais nada para provar. Tudo o que você precisa é um evento de 20 sigma (desvio padrão). Mas, se você tiver um evento de 24 sigma em uma opção thatrsquos 24 desvios padrão fora do dinheiro, sua recompensa é 750.000 vezes sua aposta, o que aconteceu nos eurodólares. É totalmente irrelevante se esses eventos acontecem a cada 20 ou 50 anos. Em segundo lugar, quanto mais longe o dinheiro é uma opção, mais complicado é para a mente humana calcular suas propriedades. AT: Então você pode concluir que as opções extremamente fora do dinheiro estão subvalorizadas NNT: Não. Eu não sei se essas opções estão sobre ou subvalorizadas. Mas veja o que pode acontecer se o seu estiver errado. Um único grande desvio pode torná-lo certo, mas 750.000 meses de desvio não podem provar que você está errado. Após o acidente de 1987, decidi que as pessoas não entenderam bem as recompensas das opções. Naquele momento, eu decidi deixar opções e me tornar um erudito. Mas eu mantive um pé em opções de vício. Eu me especializei em opções exóticas porque eles também têm recompensas complicadas. AT: O que você quer dizer com opções exóticas NNT: opções binárias em opções de mdash em mais de um instrumento e ou - ou cenários, onde você pode obter óleo de coco ou um vínculo do Tesouro. Eu também tirei um sabático como comerciante de boxes no Chicago Mercantile Exchange, começando em 1992. AT: Qual era essa experiência como NNT: de repente, descobri um setor inteiro de comerciantes independentes. Foi bom não negociar para um grande banco onde as pessoas lhe dizem quais posições você deveria ter. Esses comerciantes eram scalpers, fazendo renda ao redor do relógio mdash 500 por hora, assim como advogados. Eles eram seus próprios chefes e não se preocupavam com o que os outros pensavam. AT: Isso apelou para você NNT: Gostei. Antes de me tornar um comerciante de pit, eu era diretor-gerente da UBS e tive que usar uma gravata e ir às reuniões. No poço, seu parceiro faz renda moderada, mas o seu é o controle da sua vida. AT: Se você gostou de negociar nos poços, por que você parou NNT: eu não fui feito para os poços. E me especializei em opções exóticas, não executando negócios. Além disso, eu estava no poço em 1992-93, quando o mercado tinha zero volatilidade, o que é ruim se você tiver opções de compra. Era como assistir grama crescer. AT: As opções que você compra até agora do dinheiro que você tem para usar o mercado de balcão ou você pode comprá-los em trocas NNT: Você pode comprá-los na troca. Mas você pode ter que esperar anos para que eles paguem enquanto usam outras estratégias. Você precisa ser extremamente paciente ou não se preocupar com o desempenho. Após o acidente de 1987, tive o luxo de não me importar. Se um evento pode pagar 2.000 anos de decadência, você pode realmente esperar alguns anos para outro. AT: Mas, enquanto isso, você poderia vender as opções perto do dinheiro NNT: sim, mas muito muito trabalho. Agora eu tenho um interesse econômico em outros comerciantes (através do fundo Empirica) que vendem opções nearthe-money. AT: Por que é muito trabalho NNT: se você deseja colocar borboletas em 500 títulos, isso também significa muito trabalho porque você precisa ajustá-los dinamicamente. Mas se você quiser comprar strangles em 500 títulos diferentes, itrsquos um nobrainer. (Uma estratégia de opções de borboleta vende opções com preços de exibição perto do preço atual e compra opções mais distantes do dinheiro para protegê-las. Uma estrangulagem longa compra opções acima e abaixo do mercado na esperança de que o mercado exceda esses limiares de preço de greve Expiração. Veja ldquoLong butterfliesrdquo) Se você se preocupa com o desempenho, você deve ter opções curtas em dinheiro, que expiram e têm deltas muito instáveis. Às vezes eles o mordem no vencimento, então você tem que monitorá-los. A quantidade de trabalho envolvido em estratégias que possuem opções longas e curtas é astronômicamente maior do que apenas opções de compra. AT: Então, as longas opções de dinheiro fora do dinheiro não são arriscadas, pois a sua taxa de mudança de gama de mudanças de gama é não é NNT alto: Exatamente. Quando eles pagam, a recompensa é enorme. Mas, quando você está vendendo opções, você precisa de muitos comerciantes. Por exemplo, dois ou três comerciantes podem negociar longas opções fora do dinheiro em 500 instrumentos, mas quando você usa estratégias longas e curtas, dois ou três comerciantes só podem monitorar 50 ou 60 posições. Investimos em comerciantes que vendem opções de dinheiro e nos concentramos apenas em comprar o ldquowingsrdquo (o out-of-themoney coloca e chama a posição de borboleta). AT: Seus outros comerciantes colocam posições de borboleta ou simplesmente vendem opções de ATM NNT: eu chamo isso de estratégia mista. Alguns dos comerciantes vendem opções de dinheiro e compram as asas (criando uma posição de borboleta completa) e alguns apenas vendem essas opções, enquanto compramos as asas para elas. Mas você precisa de muito mais que apenas uma posição de borboleta. Eu compro borboletas e também compro muito mais asas. AT: Whatrsquos o benefício para esta abordagem NNT: Uma posição de borboleta permite que você aguarde muito mais tempo para que as asas se tornem lucrativas. Em outras palavras, uma estratégia que envolve uma borboleta permite que você seja muito mais agressivo ao comprar opções fora do dinheiro. Quando você abre opções curtas do dinheiro, eles trazem muito dinheiro, então você pode gastar mais em opções fora do dinheiro. Você pode fazer muito melhor como comerciante de propagação. Você pode ganhar algum dinheiro em opções, mas quanto maior o desvio, menos entendemos. Em segundo lugar, isso não significa que todas as opções fora do dinheiro têm preços errados. AT: Então therersquos nenhuma maneira de valorizar as opções extremamente fora do dinheiro NNT: Right. Theyrsquore até agora, você não tem meses suficientes na história para descobrir o preço correto. Existem técnicas do professor Benoit Mandelbrot, que parecem convincentes. Quando você aposta contra as caudas (ou seja, vendendo opções fora do dinheiro e esperando grandes desvios wonrsquot), leva muito tempo para ser provado errado. Mas quando o seu está errado, você perde tudo. Em nossa sociedade, se algo não acontecer por algum tempo, nós esquecemos disso. Por outro lado, considero o que eu chamo de ldquosuckersrsquo volatilityrdquo mdash sempre que as pessoas têm uma razão plausível para comprar a volatilidade, donrsquot se aproximar disso. AT: Porque itrsquos é muito caro já NNT: Deixe-me dar-lhe um exemplo. Se você foi ao aeroporto JFK e ofereceu seguro terrorista aos passageiros, você pode fazer com que paguem até X dólares. Mas se você tentar vender o seguro geral, o que naturalmente inclui o terrorismo, quanto eles pagarão, eles pagarão menos. NNT: porque existem algumas propriedades do cérebro humano, de modo que a vivacidade das possibilidades terroristas pode fazer você pagar demais. Você não paga sobre avaliação ou probabilidade, mas como é explicável para o seu cérebro. Yoursquore provavelmente pagará mais por uma opção que ofereça uma determinada recompensa. Wersquore não está programado para lidar com variáveis que podem ter desvios muito grandes. Nós tendemos a não pagar nada por coisas quando não temos motivos para pagar por eles, mas pagamos demais quando vemos um motivo. AT: deduzi do seu livro que o uso de dados históricos pode ser uma boa idéia para gerar idéias comerciais, mas não é uma boa maneira de medir o risco. É algum dado histórico que valha a pena testar NNT: vale a pena analisar. Você não pode ignorar dados passados, mas você deve ter cuidado com o que você quer interpretar. Você pode usá-lo para determinar a probabilidade de eventos raros. Grandes desvios podem ser facilmente observados a partir de dados passados. A distribuição de sino-forma é uma fraude. Para a curva do sino, grande parte dos desvios são entregues por volatilidade regular. Mas nos mercados, grande parte dos desvios são entregues pelas caudas (movimentos extremamente grandes e infreqüentes). As pessoas usam a curva do sino porque simplifica as coisas e dá a ilusão de entender o que está acontecendo. Se você usar a volatilidade passada para prever a volatilidade futura, dificilmente poderia prever qualquer coisa. A curva do sino não se aplica a algo que tenha caudas gordas. Agora, a teoria de Mandelbrotrsquos da distribuição das Leis de Poder é usada em todos os lugares, exceto no campo financeiro na ciência, na sociologia e na Internet. (Para mais detalhes sobre a curva do sino e o argumento Talebrsquos, veja ldquoTalebrsquos crítica do bell curverdquo). AT: O que é a distribuição Power Nws NT: Itrsquos um paradigma estatístico diferente em que a palavra volatilidade não é usada. A volatilidade é um conceito que está enraizado na distribuição da forma do sino Gaussiano. Nos mercados reais, isso não significa nada, porque eles podem ter desvios muito grandes. A essência de uma distribuição de leis de poder é que a proporção de desvios permanece próxima de uma constante. Por exemplo, o número de pessoas com riqueza superior a 1 bilhão em relação àqueles com 2 bilhões ou mais é o mesmo que o número de pessoas com riqueza superior a 200 milhões em relação àqueles com uma fortuna de 100 milhões. A desigualdade é a mesma independentemente da riqueza. O mesmo se aplica aos movimentos do mercado. Se você atirar para minimizar as variações diárias, você pode aumentar seu risco. Em vez disso, você deseja minimizar o número de perdas acima de 10%. Se, por exemplo, o seu veículo voe em um avião, o seu mais preocupado com o risco de um acidente do que o quão burocrático pode ser. Existem dois tipos de volatilidade e cauda mdash regular. Mais da volatilidade no mundo é explicada por alguns desvios. Assim como um pequeno número de filmes explicam a maior parte das vendas de filmes, um pequeno número de dias no mercado explicam a maior parte da sua volatilidade. No mundo real, um pequeno número de dias representa uma enorme porcentagem de retornos no SampP. AT: Em Fooled by Randomness, você distingue entre aleatoriedade no mundo físico e aleatoriedade nos mercados. Como é este NNT relacionado: pegue a altura, por exemplo. Você tem zero probabilidade de ver alguém em Chicago de 10 metros de altura. Uma pessoa de um milhão de pés de altura também não é possível. Mas uma moeda ou estoque pode ter algum valor. Por exemplo, na Alemanha nos anos 20, o deutschemark passou de quatro para quatro trilhões. Therersquos absolutamente nada de fricção mdash nada pode impedir que ele tire um valor louco. AT: Tem havido outras vezes além do acidente de estoque de 1987 quando você recebeu uma grande recompensa dessa abordagem NNT: Sim, mas tudo que você precisa é um evento para desaprovar a curva do sino gaussiano. Você enfraquece seu objetivo procurando mais eventos. Eu só tinha que apostar que esses eventos raros eram possíveis. Você não deve voltar a testar se alguém lhe disser, ldquo Se você abrir esta porta, é possível ter esse evento. rdquo O outro cara (ou seja, um vendedor de opções) está apostando que o itrsquos seja impossível para ter esse evento. AT: O seu sucesso no mercado de ações e a sua experiência na compra de opções fora do dinheiro ajudam a manter suas emoções em cheque depois que você estava comprando opções fora do dinheiro e constantemente perdendo esses prémios pequenos NNT: No. Irsquom muito emocional, e é por isso que eu não gosto de negociar. Thatrsquos por que eu queria me aposentar depois do acidente de 1987. Eu gosto de opções intelectualmente, mas eu também não me concentro quando tenho uma posição. AT: Você apenas tem que lidar com o lado emocional da negociação, ou há uma maneira de minimizá-la NNT: eu tenho que lidar com isso. Minha força é que Irsquom é emocional, mas isso também é meu problema. Irsquove sempre queria estar fora do mercado, mas eu tenho esse amor por opções. O que me incomoda não é o comércio, mas o que vem com ele mostra as emoções e lida com os investidores. Negociar é como mdash de chocolate um pouco é bom para você, mas muito pode machucá-lo. Deve ser feito em pequenas doses. Últimas entrevistas de Forex Alexander Smirnov e Georgiy Pavlov estão aqui hoje para responder suas perguntas e contar sobre LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, Chefe do Departamento de Controle e Auditoria da LarsonHolz IT Ltd e Georgiy Pavlov, especialista líder do Departamento de Desenvolvimento, Está aqui hoje para responder suas perguntas e contar sobre o perfil da empresa. Entrevista com o chefe de negociação no HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko é chefe de negociação na HiWayFX e é responsável pelo gerenciamento da execução e transmissão de ordens de clientes e ocupa um lugar no Comitê de Gerenciamento de Riscos. Ele também tem uma parte em informar e educar nossos clientes com sua pesquisa e análise especializada dos mercados de moeda. J. P. Morgans Jamie Dimons de repente pegou um monte de ovo no rosto. Não precisamos de regulamentação. Não precisamos de nenhum controle do Fed, opinou Jamie Dimon, não muito tempo atrás, esse tipo de lembrança sobre as linhas de abertura para o álbum clássico Pink Floyds, Brick in the Wall. Encontre um corretor de Forex
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